Pakiet: r-cran-cvar (0.5-2)

[ Pakiet źródłowy: r-cran-cvar  ]

GNU R package to Computed Expected Shortfall and Value at Risk

Compute expected shortfall (ES) and Value at Risk (VaR) from a quantile function, distribution function, random number generator or probability density function. ES is also known as Conditional Value at Risk (CVaR). Virtually any continuous distribution can be specified. The functions are vectorized over the arguments. The computations are done directly from the definitions, see e.g. Acerbi and Tasche (2002) <doi:10.1111/1468-0300.00091>. Some support for GARCH models is provided, as well.

Inne pakiety związane z r-cran-cvar

• dep: r-api-4.0

  pakiet wirtualny udostępniany przez r-base-core

• dep: r-base-core (>= 4.2.2.20221110-1)

  GNU R core of statistical computation and graphics system

• dep: r-cran-gbutils

  GNU R package for Utilities for Simulation, Plots, And More

• dep: r-cran-rdpack (>= 0.8)

  GNU R update and manipulate Rd documentation objects

• sug: r-cran-fgarch

  Pakiet GNU R do inżynierii finansowej - fGarch

• sug: r-cran-performanceanalytics

  Pakiet niedostępny

• sug: r-cran-testthat

  GNU R testsuite

Pobieranie r-cran-cvar

Pobierz dla wszystkich dostępnych architektur

Architektura	Rozmiar pakietu	Rozmiar po instalacji	Pliki
all	251,6 KiB	309,0 KiB	[lista plików]