Paquet : r-cran-cvar (0.5-2)

[ Paquet source : r-cran-cvar  ]

GNU R package to Computed Expected Shortfall and Value at Risk

Compute expected shortfall (ES) and Value at Risk (VaR) from a quantile function, distribution function, random number generator or probability density function. ES is also known as Conditional Value at Risk (CVaR). Virtually any continuous distribution can be specified. The functions are vectorized over the arguments. The computations are done directly from the definitions, see e.g. Acerbi and Tasche (2002) <doi:10.1111/1468-0300.00091>. Some support for GARCH models is provided, as well.

Autres paquets associés à r-cran-cvar

• dep: r-api-4.0

  paquet virtuel fourni par r-base-core

• dep: r-base-core (>= 4.2.2.20221110-1)

  noyau de GNU R, un système de calculs statistiques et de graphiques

• dep: r-cran-gbutils

  GNU R package for Utilities for Simulation, Plots, And More

• dep: r-cran-rdpack (>= 0.8)

  GNU R update and manipulate Rd documentation objects

• sug: r-cran-fgarch

  paquet de GNU R pour le génie financier

• sug: r-cran-performanceanalytics

  Paquet indisponible

• sug: r-cran-testthat

  GNU R testsuite

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Architecture	Taille du paquet	Espace occupé une fois installé	Fichiers
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