Paket: r-cran-fgarch (4033.92-1) [debports]

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GNU R package for financial engineering -- fGarch

This package provides functions for GARCH volatility modelling and is part of Rmetrics, a collection of packages for financial engineering and computational finance written and compiled by Diethelm Wuertz and others.

fGarch provides generalized autoregressive conditional heteroscastic modelling functions.

Andere Pakete mit Bezug zu r-cran-fgarch

• dep: libc6 (>= 2.37)

  GNU-C-Bibliothek: Laufzeitbibliotheken
  auch ein virtuelles Paket, bereitgestellt durch libc6-udeb

• dep: r-api-4.0

  virtuelles Paket, bereitgestellt durch r-base-core

• dep: r-cran-cvar (>= 0.5)

  GNU R package to Computed Expected Shortfall and Value at Risk

• dep: r-cran-fastica

  GNU R package for ICA and Projection Pursuit

• dep: r-cran-fbasics (>= 2100.78)

  GNU-R-Paket für »Financial Engineering« -- fBasics

• dep: r-cran-matrix (>= 1.5-0)

  GNU R - Paket von Klassen für dicht und dünn besetzte Matrizen

• dep: r-cran-timedate

  GNU R package for financial engineering -- timeDate

• dep: r-cran-timeseries

  GNU R package for financial engineering -- timeSeries

• sug: r-cran-runit

  GNU-R-Paket, das ein Programmiergerüst für Komponententests bereitstellt

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