Paket: r-cran-fgarch (4022.89-1)

[ Quellcode: fgarch  ]

GNU R package for financial engineering -- fGarch

This package provides functions for GARCH volatility modelling and is part of Rmetrics, a collection of packages for financial engineering and computational finance written and compiled by Diethelm Wuertz and others.

fGarch provides generalized autoregressive conditional heteroscastic modelling functions.

Markierungen: Feld: finanziell, Implementiert in: GNU R, Anwendungs-Suite: GNU

Andere Pakete mit Bezug zu r-cran-fgarch

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Architektur	Paketgröße	Größe (installiert)	Dateien
arm64	628,4 kB	897,0 kB	[Liste der Dateien]